Lemma di Ito e copertura del portafoglio, l'equazione di Black-Scholes e sua soluzione per opzioni europee e americane . Teoria dei Semigruppi. Processi di Wiener.Il problema della volatilità implicita. Sviluppo in C++ dei calcolatori tramite differenze finite e metodi di Newton-Raphson modificati.
EASY Call/Put. Guida all'analisi tecnica dei derivati finanziari e relative applicazioni in Visual C++
Rinaldi F;
2007-01-01
Abstract
Lemma di Ito e copertura del portafoglio, l'equazione di Black-Scholes e sua soluzione per opzioni europee e americane . Teoria dei Semigruppi. Processi di Wiener.Il problema della volatilità implicita. Sviluppo in C++ dei calcolatori tramite differenze finite e metodi di Newton-Raphson modificati.File in questo prodotto:
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